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朝鲜发飙终止会谈,巴以冲突死亡59人!地缘风险加剧外汇波动,外汇局:开放远期购汇对冲风险~

文/黑风岭巡山Mr.sun2018-05-16 14:50:20来源: FX168财经网

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外汇市场又不淡定了,在美元指数连续三日下跌后,昨日,美元指数大涨,一日抹平三日的跌幅,还创下近期新高。

今日,在朝鲜暂停韩朝会谈、以色列被多国驱逐大使事件的影响下,美元继续走强。

美元的大幅波动让交易者措手不及。

不过,好消息是,5月15日,国家外汇管理局发布关于《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》的政策问答。

交易者可以用远期结售汇来规避即期汇率大幅波动。

朝鲜、以色列突发黑天鹅,美元大幅波动

朝鲜凌晨宣布中止今日朝韩会谈

朝中社16日凌晨发布公报表示,鉴于韩国与美国近日开展针对朝鲜的大规模联合军演等挑衅与对抗行为,朝鲜不得不中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈。

而与韩国一同造成了当前局面的美国也应对提上日程的朝美首脑会晤的命运三思。

图片来源:央视新闻

韩美从11日开始在韩国全境开展了“2018 最大雷电(Max Thunder)”演习,演习持续到25日。

公报说,此次针对朝鲜的这一演习,是对板门店宣言的“赤裸裸的挑战”,是与向好发展的朝鲜半岛形势背道而驰的“有意的军事挑衅”。

美国国务院发言人诺尔特也表示:“我也是刚看到那个报道,所以我们没有时间去研究这个事情。

图片来源:观察者网

看见这条新闻,不知道丹东炒房团作何感想?

以色列被多国驱逐大使

14日,美国正式将驻以色列大使馆迁往耶路撒冷,事件激怒周遭各国,加沙地带更爆发大规模冲突,导致至少58名巴勒斯坦人死亡,超过2700人受伤。

加沙地带冲突 图片来源:央视新闻

15日,以色列驻土耳其的外交官被告知“近期,最好回到你们的国家”。而就在前一天,土耳其已召唤其驻以色列和美国的外交官回国。

南非也从以色列召回大使,并对以色列的“无差别残忍袭击”表示谴责。

加沙冲突 图片来源:凤凰网

伊拉克外交部发表声明:伊拉克将和巴勒斯坦兄弟团结一致,坚决反对此举措。

欧洲多位领导人也对美国和以色列的行为表示不满,德国外交部发言人说,耶路撒冷必须是以色列和巴勒斯坦的首都。法国总统马克龙公开谴责以色列军队对巴勒斯坦抗议者的暴力行为。

加沙冲突 图片来源:凤凰网

在黑天鹅事件的刺激下,美元、美债继续走强,人民币、欧元等货币走弱。

美指昨日大涨 图片来源:FX168

事实上,在美元大幅波动的情况下,人民币的走势也越来越超出预期。

人民币走势越来越复杂,急需对冲工具

今日人民币兑美元中间价大幅下调259点

继昨日下调141点后,今日人民币兑美元中间价再次下调259点。今日上午盘中,美元兑人民币更是一路高歌猛进。

美元/人民币15分钟走势图 图片来源:FX168

人民币汇率与美指脱节

4月下旬以来,人民币汇率走势与美元指数出现了一定程度的脱节,可能存在‘高估’迹象。

数据显示,今年1月底与3月初人民币兑美元汇率两次触及6.33区间时,与之对应的美元指数均徘徊在89.6附近,如今人民币兑美元汇率第三次触及6.33时,美元指数则跳涨至92.32附近。

美指从89.6上涨至92.32,而人民币却没有相应的下跌,汇率保持“原地踏步”,使得部分对冲基金经理认为人民币“高估”了。

图片来源:凤凰国际

市场认为,人民币汇率与美指脱节是央行有意为之,为了对冲原油上涨的压力。

人民币汇率坚挺可以对冲原油价格上涨带来的输入性通胀压力,为货币政策操作提供灵活的空间。

图片来源:搜狐网

但无论是什么原因使得人民币汇率与美指脱节,这都会对外汇交易者带来困境,因为原本根据美元指数可以判断人民币走势,但现在却失灵了。

无疑这会扩大交易敞口风险,这时对冲风险工具就显得很重要。

外汇波动加大?外汇局:可用远期购汇对冲汇率风险

未来,随着人民币国际化进程推进,资本项目更加开放,人民币的汇率波动一定会加大,市场参与者需要汇率对冲工具。

5月15日,国家外汇管理局发布关于《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》的政策问答。

而在今年之前,企业客户远期结售汇平仓和展期被视为违约。

图片来源:证券时报

外管局发布的《通知》中,有以下几个要点:

一、银行是可为客户金融交易产生的汇率风险办理套期保值

不限制交易背景的经常项目或资本项目性质。

对于客户真实、合规的金融交易产生的外汇风险敞口,银行可以提供远期结售汇等外汇衍生品交易进行套期保值。

例如,境内企业借用外汇贷款、境外机构投资境内人民币债券等金融交易,可通过远期购汇全额或差额交割对冲汇率风险。

二、远期结售汇与人民币对外汇期权业务的差异

远期结售汇和人民币对外汇期权业务,在实需交易审核方面应保持一致。

图片来源:凤凰网

三、远期结售汇差额交割和全额交割有什么异同?

远期结售汇按到期结算方式可分为全额交割和差额交割。全额交割下,交易双方按照事前约定的汇率实际收付人民币和外汇本金。

差额交割下,交易双方按照事前约定的汇率与到期时即期汇率轧差结算损益,不实际收付人民币和外汇本金。

重点:远期结售汇差额可以预测汇率走势

外汇局也从今年开始正式公布银行远期结售汇平仓额和展期额的。

这已经成为观察市场汇率预期的一个新窗口。随着汇率走势的变化,企业面对外汇衍生品亏损或盈利的操作,可以反映出他们对未来汇率的预期。

图片来源:媒体环球财经

从前三个月的数据来看,3月远期结售汇平仓差额为-369.8亿元,较前两月均明显扩大。

而远期结售汇展期差额由上月的56.55亿元转为-124.56亿元,显示出3月远期结售汇的平仓和展期差额都是净购汇方向,即未到期的远期合约中,选择提前平仓和延后履约的都以远期购汇为主。

扩大开放是政府的既定政策,其中资本项目开放是重中之重,在新一轮的资本项目开放中,会释放很多的政策福利,外汇市场中,现在企业已经有多种工具进行外汇对冲交易。

5月10日,外管局国际收支司司长王春英在《中国外汇》撰文指出:丰富交易工具,支持金融机构创新推出外汇衍生品工具品种。是否意味着外汇期权期货也有望解禁呢?

关键词阅读:中国美国朝鲜以色列

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