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【投资英雄量化报告】指标共振模型1118

文 / 量化工作室来源:FX168财经网人物频道

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上一交易日市况回顾

日内美元指数继续延伸上周五(11月15日)以来的跌势,目前最低触及97.95低点,且仍受限于98关口下方,主要非美货币则纷纷趁机反弹,其中英镑涨势尤为显著,兑美元短线拉升逾50点,日内继续涨至1.2927高点。另一方面,现货黄金则自低位展开温和反弹,目前位于1469美元/盎司区域。

本交易日接下来重点关注英国央行首席经济学家霍尔丹讲话和美国11月NAHB房价指数。

外汇

欧元/美元收报1.1050;英镑/美元收报1.2899;澳元/美元收报0.6819;美元/日元收报108.74;美元/加元收报1.3221;美元/瑞郎收报0.9897。

大宗商品

现货金收报1467.50美元/盎司;Comex期金收报1468.7美元/盎司;现货银收报16.95美元/盎司;Comex期银收报16.948美元/盎司;布伦特原油收报63.30美元/桶;NYMEX原油收报57.72美元/桶。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1038,时段内延续涨势,最终收于1.1050附近,本周上涨0.33%。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步收缩,KDJ指标向上接近中线,预示汇价短线下行风险持续消退。汇价上行的初步阻力位于1.1036,进一步阻力位于1.1051,关键阻力位于1.1075;汇价下行的初步支撑位于1.0997,进一步支撑位于1.0973,更关键支撑位于1.0958。

英镑/美元:该时段开于1.2899,时段内震荡盘整,最终收于1.2899附近,本周反弹1.01%。从技术面看,MACD绿色动能柱继续收缩,KDJ指标向上进入超买区域,显示汇价近期继续走高前或迎来一波回调。汇价上行的初步阻力位于1.2863,进一步阻力位于1.2912,更关键阻力位于1.2946;汇价下行的初步支撑位于1.2779,进一步支撑位于1.2745,更关键支撑位于1.2696。

美元/日元:该时段开于108.75,时段内横盘整固,最终收于108.74附近,本周上涨1.02%。从技术面看,MACD红色动能柱基本持平,KDJ指标高位死叉向下,表明汇价反弹动能遭遇阻滞。汇价上行的初步阻力位于108.76,进一步阻力位于109.12,更关键阻力位于109.39;汇价下行的初步支撑位于108.13,进一步支撑位于107.87,更关键支撑位于107.51。

股市

欧洲股市周五(11月15日)上扬,周线连涨第六周,受助于贸易乐观言论推动美股创纪录新高。泛欧斯托克600指数初步收涨0.4%,接近上周触及的四年高位,多数板块收涨。与中国相关的基础资源类股涨幅最大,涨幅超过1%。德股DAX指数收涨0.47%;法股CAC-40指数收涨0.65%。

受贸易乐观言论提振,道琼斯工业指数周五(11月15日)创下历史新高,首次达到2.8万点。道琼斯指数收盘上涨222.93点,至28004.89点,涨幅0.7%。道指仅用了四个多月的时间,就从2.7万点升至2.8万点。标普500指数和纳斯达克综合指数也创下历史新高,分别上涨0.8%至3120.46点,和上涨0.7%至8540.83点。

债市

美国国债价格周五(11月15日)回落,因投资者对中美贸易协定前景更加乐观。基准10年期美国国债收益率(与价格走势相反)升至约1.8247%,为自周一以来的首次上涨。30年期美国国债收益率也上涨,约为2.3036%。

商品市场

国际现货黄金亚市早盘开于11463.27美元/盎司后小幅上涨,录得日内高点1471.20美元/盎司后转跌,金价小幅下挫不断走低。欧市金价继续下挫,录得日内低点1461.80美元/盎司后反弹。美市金价反弹,之后转入盘整,涨跌不定,终收于1467.50美元/盎司。

COMEX 12月期金周五(11月15日)下跌4.7美元,跌幅0.32%,报1468.7美元/盎司。

美国WTI原油12月期货周五(11月15日)收涨0.95美元,或1.7%,报57.72美元/桶,本周上涨约0.8%。布伦特原油1月期货周五收涨1.02美元,或1.6%,报63.30美元/桶,本周上涨1.3%。中美贸易协议的乐观预期帮助油价继续走高,即使原油供应前景较为挑战。美国WTI原油期货价格盘中最高触及57.97美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及63.65元/桶。

经济数据及财经事件方面,周一(11月18日)关注重点:

17:00 欧洲央行副行长金多斯在法兰克福发表讲话

21:20 欧洲央行首席经济学家连恩在财富全球论坛接受访谈

23:00 加拿大全国经济信心指数

23:00 美国11月NAHB房价指数

英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹在英国工业联盟会议上发表讲话



11月15日市场详细数据回顾

l 主要交易货币上:


11月15日美元指数开盘价位:98.005,收盘价为:97.848,下跌0.157点,跌幅-0.16%。其中最高价:98.100,最低价:97.823,美元指数震荡幅度为:0.28%,11月14日美元指数震荡幅度为:0.33%,11月15日振幅明显低于11月14日。


11月15日欧元/美元开盘价位:1.10205,收盘价为:1.10514,上涨0.00309点,涨幅0.28%。其中最高价:1.10563,最低价:1.10139,欧元/美元震荡幅度为:0.38%,11月14日欧元/美元震荡幅度为:0.35%,11月15日振幅明显高于11月14日。


11月15日英镑/美元开盘价位:1.28802,收盘价为:1.28987,上涨0.00185点,涨幅0.14%。其中最高价:1.29185,最低价:1.28664,英镑/美元震荡幅度为:0.40%,11月14日英镑/美元震荡幅度为:0.50%,11月15日振幅明显低于11月14日。


11月15日澳元/美元开盘价位:0.67854,收盘价为:0.68191,上涨0.00337点,涨幅0.50%。其中最高价:0.68212,最低价:0.67799,澳元/美元震荡幅度为:0.61%,11月14日澳元/美元震荡幅度为:1.05%,11月15日振幅明显低于11月14日。


11月15日纽元/美元开盘价位:0.63798,收盘价为:0.64005,上涨0.00207点,涨幅0.32%。其中最高价:0.64092,最低价:0.63711,纽元/美元震荡幅度为:0.60%,11月14日纽元/美元震荡幅度为:0.93%,11月15日振幅明显低于11月14日。


11月15日美元/日元开盘价位:108.389,收盘价为:108.768,上涨0.379点,涨幅0.35%。其中最高价:108.850,最低价:108.365,美元/日元震荡幅度为:0.45%,11月14日美元/日元震荡幅度为:0.57%,11月15日振幅明显低于11月14日。


11月15日美元/加元开盘价位:1.32465,收盘价为:1.32213,下跌0.00252点,跌幅-0.19%。其中最高价:1.32514,最低价:1.32157,美元/加元震荡幅度为:0.27%,11月14日美元/加元震荡幅度为:0.20%,11月15日振幅明显高于11月14日。


11月15日美元/瑞郎开盘价位:0.98778,收盘价为:0.98950,上涨0.00172点,涨幅0.17%。其中最高价:0.99101,最低价:0.98774,美元/瑞郎震荡幅度为:0.33%,11月14日美元/瑞郎震荡幅度为:0.38%,11月15日振幅明显低于11月14日。


l 主要商品上:


11月15日现货白银开盘价位:17.010,收盘价为:16.951,下跌0.059点,跌幅-0.35%。其中最高价:17.018,最低价:16.803,现货白银震荡幅度为:1.26%,11月14日现货白银震荡幅度为:1.33%,11月15日振幅明显低于11月14日。


11月15日现货黄金开盘价位:1471.05,收盘价为:1467.74,下跌3.31点,跌幅-0.23%。其中最高价:1471.29,最低价:1462.34,现货黄金震荡幅度为:0.61%,11月14日现货黄金震荡幅度为:0.92%,11月15日振幅明显低于11月14日。


11月15日原油开盘价位:56.85,收盘价为:57.82,上涨0.97点,涨幅1.70%。其中最高价:57.92,最低价:56.39,原油震荡幅度为:2.69%,11月14日原油震荡幅度为:2.00%,11月15日振幅明显高于11月14日。


l 具体表现如下:(所有品种数值列表)

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指标共振模型状况

l 主要交易货币上


在指标共振模型日周期中,当前美元指数核心指标因子中看多指标因子为3个,看空指标为是2个,观望因子3个,指标因子中看多因子大于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线美元指数观望。在30分钟周期中,当前美元指数核心指标因子中看多指标因子为2个,看空指标为是6个,观望因子0个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线美元指数看空。


在指标共振模型日周期中,当前欧元/美元核心指标因子中看多指标因子为1个,看空指标为是4个,观望因子3个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线欧元/美元谨慎看空。在30分钟周期中,当前欧元/美元核心指标因子中看多指标因子为4个,看空指标为是4个,观望因子0个,指标因子中看多因子等于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线欧元/美元观望。


在指标共振模型日周期中,当前英镑/美元核心指标因子中看多指标因子为5个,看空指标为是1个,观望因子2个,指标因子中看多因子大于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线英镑/美元看多。在30分钟周期中,当前英镑/美元核心指标因子中看多指标因子为3个,看空指标为是4个,观望因子1个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线英镑/美元谨慎看空。


在指标共振模型日周期中,当前澳元/美元核心指标因子中看多指标因子为0个,看空指标为是5个,观望因子3个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线澳元/美元看空。在30分钟周期中,当前澳元/美元核心指标因子中看多指标因子为4个,看空指标为是2个,观望因子2个,指标因子中看多因子大于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线澳元/美元谨慎看多。


在指标共振模型日周期中,当前纽元/美元核心指标因子中看多指标因子为1个,看空指标为是2个,观望因子5个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线纽元/美元看平。在30分钟周期中,当前纽元/美元核心指标因子中看多指标因子为0个,看空指标为是7个,观望因子1个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线纽元/美元看空。


在指标共振模型日周期中,当前美元/日元核心指标因子中看多指标因子为1个,看空指标为是2个,观望因子5个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线美元/日元看平。在30分钟周期中,当前美元/日元核心指标因子中看多指标因子为3个,看空指标为是2个,观望因子3个,指标因子中看多因子大于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线美元/日元观望。


在指标共振模型日周期中,当前美元/加元核心指标因子中看多指标因子为2个,看空指标为是3个,观望因子3个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线美元/加元观望。在30分钟周期中,当前美元/加元核心指标因子中看多指标因子为2个,看空指标为是6个,观望因子0个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线美元/加元看空。


在指标共振模型日周期中,当前美元/瑞郎核心指标因子中看多指标因子为0个,看空指标为是5个,观望因子3个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线美元/瑞郎看空。在30分钟周期中,当前美元/瑞郎核心指标因子中看多指标因子为1个,看空指标为是2个,观望因子5个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线美元/瑞郎看平。


在指标共振模型日周期中,当前现货白银核心指标因子中看多指标因子为1个,看空指标为是5个,观望因子2个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线现货白银看空。在30分钟周期中,当前现货白银核心指标因子中看多指标因子为2个,看空指标为是4个,观望因子2个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线现货白银谨慎看空。


在指标共振模型日周期中,当前现货黄金核心指标因子中看多指标因子为0个,看空指标为是5个,观望因子3个,指标因子中看多因子小于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线现货黄金看空。在30分钟周期中,当前现货黄金核心指标因子中看多指标因子为3个,看空指标为是3个,观望因子2个,指标因子中看多因子等于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线现货黄金观望。


在指标共振模型日周期中,当前原油核心指标因子中看多指标因子为6个,看空指标为是2个,观望因子0个,指标因子中看多因子大于看空因子,因此在日周期中,依据指标共振因子模型中长线原油看多。在30分钟周期中,当前原油核心指标因子中看多指标因子为6个,看空指标为是1个,观望因子1个,指标因子中看多因子大于看空因子,因此在30分钟短线周期中,依据指标共振因子模型中短线原油看多。

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操作参考建议


依据指标共振因子模型,当前主要交易品种中澳元/美元日周期中做多因子远远小于做空因子,因此中长线中建议做空澳元/美元,支撑位分分别为:0.67923,0.67654,0.67510,阻力位分别是0.68336,0.68480,0.68749


依据指标共振因子模型,当前主要交易品种中美元/瑞郎日周期中做多因子远远小于做空因子,因此中长线中建议做空美元/瑞郎,支撑位分分别为:0.98782,0.98615,0.98455,阻力位分别是0.99109,0.99269,0.99436


依据指标共振因子模型,当前主要交易品种中现货黄金日周期中做多因子远远小于做空因子,因此中长线中建议做空现货黄金,支撑位分分别为:1462.95667,1458.17333,1454.00667,阻力位分别是1471.90667,1476.07333,1480.85667


在30分钟短周期中纽元/美元做多因子远远小于做空因子,因此短线建议做空纽元/美元,当前该品种的主要支撑位为0.63980,0.63954,0.63929,主要压力位为0.64031,0.64056,0.64082

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以上观点全部有量化模型生成,仅供参考,不作为操作依据。



蔡老师BBAND策略最新实战信息分享

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