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ATFX:勾形理论波动率交易策略优势解读

文 / Cherry来源:FX168财经网

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背景:

交易最复杂的是对未来多空趋势的判断,在这一点上,难倒了绝大数交易者。无论是技术分析还是基本面分析,都是在依据过去的大概率规律来预测未来,最后的结果也一定是概率性的,时而准确,时而无效。那么有没有不用判断未来方向的交易策略呢?答案是肯定的,那就是波动率交易策略。最初的波动率策略来源与期权市场,不过,期权的任何策略都可以用期货市场的合理设计来达到,波动率策略也不例外。

美国CPI数据列表(宏观面的作用):

宏观分析聚焦在数据和事件两方面,比如说美国的CPI,最新一期2%相比前值仅仅增加了1%,这时候去判断该数据是利多美元指数还是利空美元指数的难度非常之大。但可以确定的是,该数据没有太大亮点,即便是对美元利多,也不会有多大的提振;同样的,即便是利空,也不会有多大的冲击。这就明了了,无论多空,未来行情波动率都不会太大,理性的做法是出场观望。对于勾形理论来说,宏观面的作用也仅限于此:判断未来是否有能够对行情形成巨大冲击的数据和事件,如果有,就开启技术面操作;如果没有,则出场观望。

勾形理论循环单元:

当宏观面给出未来波动率将大幅提升的观点之后,勾形理论的技术面才开始发挥作用。勾形理论有两类入场信号:回撤勾形和突破勾形。由两类结构结合后,所形成的结构为N字型,N的重合部门可以看做波动率较低的状态(也叫做重合单元)。当行情突破重合单元,其波动率也将不断放大。整体来看,宏观面认为未来行情波动家具,且技术面突破了重合单元,则可以根据勾形理论入场操作。

以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎

(以上分析由ATFX集团资深分析师Dean提供。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)

2019-05-15

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